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外匯EA社群發展方向和十大日內模型

時間:2016-04-23 00:20:45    來源:匯商瑯琊榜    作者:
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這兩年程序化設計風起云涌,以期貨程序化設計為核心的量化對沖策略蓬勃發展,圍繞量化設計的金融社區也日漸興盛。各種量化沙龍、量化峰會在神州大地遍地開花。這說明程序化設計的春天已經到來!
 
外匯EA的發展速度不如期貨量化來得快速,在市場的抉擇中,外匯程序化的明天在哪里?我們始終相信,外匯EA是未來發展的趨勢,它的優越性無可比擬。這是金融大數據和科技發展的必然趨勢!
 
自動化程序化交易一般用于外匯市場,且都有特定的交易品種,因為每個品種的脾性是不一樣的,這點和股票相通,每支股票都是一個品種,有自已的股性和脾氣,不同的性格自然要設計不同的程序,道理簡單的很。
 
這世上肯定不存在特別牛叉的交易程序,所謂的自動化都是建立在某個模型之上,因為搞計算機的并不一定懂外匯,而這些模型,也必然都有其適應的行情特征,行情無非二種:震蕩和趨勢。模型只能適應其中一種,遇到不對路的行情,必然虧錢,這是一定的。
 
任何交易模型都有適合的行情類型,比如適合震蕩在趨勢中必然失效,適合單邊趨勢行情的,在震蕩中也必然虧錢,世上沒有完美的程序化模型,只能在細節中優化和提升紀律等級。
 
外匯EA社群發展方向和十大日內模型.jpg
 
1、區間突破
 
波動區間突破交易,根據昨天波動幅度的一定百分比,來觸發當日的突破性交易。如果昨天的波動幅度是異常的,應該對該波動幅度進行必要的調整,以保證其合理性。
 
主要特點:日內交易策略;區間突破基于昨日振幅與今日開盤價的關系;昨日振幅=昨日最高價-昨日最低價;上軌=今日收盤價+N*昨日振幅;下軌=今日收盤價-N*昨日振幅;當價格突破上軌,買入開倉;當價格跌穿下軌,賣出開倉。
 
2、菲阿里四價
 
昨天高點、昨天低點、昨日收盤價、今天開盤價,可并稱為菲阿里四價。它由日本期貨冠軍菲阿里實盤采用的主要突破交易參照系。此外,因菲阿里主觀心智交易的模式,決定了其在實際交易中還大量結合并運用了“阻溢線”的方式,即阻力線、支撐線。
 
主要特點:日內交易策略,收盤平倉;菲阿里四價指昨日高點、昨日低點、昨日收盤、今日開盤;上軌=昨日高點;下軌=昨日低點;當價格突破上軌,買入開倉;當價格跌穿下軌,賣出開倉。
 
3、空中花園
 
開盤突破,是最快的一種入場方式。當然出錯的概率也最高。開盤第一根K線是收陽還是收陰,是判斷日內趨勢可能運動方向的標準。在當天開盤高開或低開時更有效。
 
主要特點:日內交易策略,收盤平倉;空中花園在當天高開或低開時使用,即當開盤價>=昨天收盤價*1.01或開盤價<=昨天收盤價*0.99時;上軌=第一根K線的最高價;下軌=第一根K線的最低價;當價格突破上軌,買入開倉;當價格跌穿下軌,賣出開倉。實際上是一種當天大幅高開(>1%),搏高開低走;反之亦然。
 
4、橫盤突破
 
較易于實現量化的形態突破,有分形、窄幅橫盤突破、各種K線組合、雙底雙頂、纏論三買三賣;較難于實現量化的形態突破,有趨勢線、圓弧頂底、旗形、菱形、三角形等各種經典技術分析形態,趨勢之后是盤整,盤整之后是趨勢。橫盤突破的交易策略,充分體現了波動性循環的價格波動規律。我們需要做的事情就是,合理量化盤整的定義,比如周期跨度、波動的幅度。
 
主要特點:日內交易策略,收盤平倉;橫盤突破在過去30根K線的高低點圍繞中軸上下0.5%的范圍內波動時;上軌=過去30根K線的最高價;下軌=過去30根K線的最低價;當價格突破上軌,買入開倉;當價格跌穿下軌,賣出開倉。
 
5、轉向交易
 
相對而言,基于固定點位的突破,可能受制于品種價格區域的變化而變遷;而其于固定百分比幅度的突破,則較少受到類似的困擾,除非該品種的波動性水平發生巨變。
 
主要特點:日內交易策略,收盤平倉;轉向交易基于今日開盤價;上軌=今日開盤價+今日開盤價*0.01;下軌=今日開盤價-今日開盤價*0.01;當價格突破上軌,買入開倉;當價格跌穿下軌,賣出開倉。
 
6、HANS123
 
作為外匯市場上廣為流行的一種突破交易策略,HANS123以其簡潔的開盤后N根K線的高低點突破,作為交易信號觸發的評判標準。這也是一種入場較早的交易模式,配合價格包絡帶、時間確認、波動幅度等過濾技術,或可提高其勝算。
 
主要特點:
日內交易策略,收盤平倉;
HANS123在開盤30分鐘后準備入場;
上軌=開盤后30分鐘高點;
下軌=開盤后30分鐘低點;
當價格突破上軌,買入開倉;
當價格跌穿下軌,賣出開倉。
 
7、日均ATR突破
 
我們有理由相信,當一定幅度的ATR波動性幅度已經發生,我們更愿意去賭日內波動方向朝著這個已經完成一定ATR幅度的方向繼續發展,比較的基準,可以是開盤價,也可以是日內已經創下的新高、新低記錄位置,可以算過去10天內的ATR。
 
主要特點:
日內交易策略,收盤平倉;
日均ATR突破基于今日開盤價與過去N個交易日平均ATR的關系;
上軌=今日開盤價+N個交易日平均ATR*M;
下軌=今日開盤價-N個交易日平均ATR*M;
當價格突破上軌,買入開倉;
當價格跌穿下軌,賣出開倉。
 
8、ORB突破
 
ORB突破交易最早于1988年由美國基金經理托比提出。他通過衡量開盤價與最高價、最低價距離的較小者,為失敗突破幅度,后市一旦超過這個幅度,便認為是真正的突破。在實際應用中,早盤的突破、窄幅波動后的突破,可作為有效的過濾條件。
 
主要特點:
日內交易策略,收盤平倉;
ORB失敗突破基于過去N個交易日ORB指標;
上軌=今日開盤價+N天ORB*M;
下軌=今日開盤價-N天ORB*M;
當價格突破上軌,買入開倉;
當價格跌穿下軌,賣出開倉。
過去失敗的次數多,下一次成功的概率就比較高。
 
9、分時均價突破
 
分時均價黃線因其廣泛出現于各種交易軟件的分時均價趨勢圖中,因而,就交易策略的自我實現語言而論,它的地位格外突出醒目。
 
主要特點:
日內交易策略,收盤平倉;
分時均價黃線基于今日分時圖均價;
上軌=當日分時均價黃線;
下軌=當日分時均價黃線;
當價格突破上軌,買入開倉;
當價格跌穿下軌,賣出開倉。
 
10、日內ATR波動性突破
 
側重于短期市場波動率的變化評估。波動性突破,在一定程度上具備適應市場的能力,在實際應用中適應不同市場環境的能力更強。
 
主要特點:
日內交易策略,收盤平倉;
日內ATR突破基于當根K線開盤價與過去N個周期的ATR;
上軌=當根K線開盤價+N周期ATR*M;
下軌=當根K線開盤價-N周期ATR*M;
當價格突破上軌,買入開倉;
當價格跌穿下軌,賣出開倉。
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